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Datamining und Computational Finance

Ergebnisse des 7. Karlsruher Ökonometrie-Workshops

  • Conference proceedings
  • © 2000

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Editors:
  1. Georg Bol

    1. Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie, Universität Karlsruhe, Karlsruhe, Deutschland

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  2. Gholamreza Nakhaeizadeh

    1. DaimlerChrysler AG, Ulm, Deutschland

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  3. Karl-Heinz Vollmer

    1. Südwestdeutsche Genossenschaftszentralbank AG, Karlsruhe, Deutschland

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Part of the book series: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (WIRTSCH.BEITR., volume 174)

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Table of contents (13 papers)

  1. Front Matter

    Pages I-X
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  2. Neuronale Regressionsmodelle in der Devisenkursprognose

    • Tae Horn Hann
    Pages 1-15

  3. Einsatz Maschineller Lernverfahren zur Kreditüberwachung bei mittelständischen Firmenkunden

    • Detlef Hosemann
    Pages 17-28

  4. Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition

    • Stefan Huschens
    Pages 29-41

  5. „Country Risk-Indicator. An Option Based Evaluation“ Implicit Default Probabilities of Foreign USD Bonds

    • Alexander Karmann, Mike Plate
    Pages 43-50

  6. A New Framework for the Evaluation of Market and Credit Risk

    • Philip Kokic, Jens Breckling, Ernst Eberlein
    Pages 51-67

  7. Subordinated Stock Price Models: Heavy Tails and Long-Range Dependence in the High-frequency Deutsche Bank Price Record

    • Carlo Marinelli, Svetlozar T. Rachev, Richard Roll, Hermann Göppl
    Pages 69-94

  8. Neuronale Netze zur Prognose von Finanzzeitreihen und Absatzzahlen

    • Wolfram Menzel
    Pages 95-114

  9. Testing for Structural Breaks in Time Series Regressions with Heavy-tailed Disturbances

    • Stefan Mittnik, Svetlozar T. Rachev, Gennady Samorodnitsky
    Pages 115-142

  10. Klassische neuronale Netze und ihre Anwendung

    • Thorsten Poddig
    Pages 143-170

  11. Analyse des Risikos bei „Emerging Markets“-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses

    • Thorsten Poddig, Hubert Dicht
    Pages 171-202

  12. Lineare vs. nichtlineare Fehlerkorrekturmodelle: Ein Leistungsvergleich anhand der Prognose der G5-Rentenmärkte

    • Heinz Rehkugler, Dirk Jandura
    Pages 203-242

  13. Quantitative Country Risk Assessment

    • Elmar Steurer
    Pages 243-257

  14. Combining State Space Reconstruction and Forecasting by Neural Networks

    • Hans Georg Zimmermann, Ralph Neuneier
    Pages 259-267

  15. Back Matter

    Pages 269-271
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Keywords

About this book

Der Schwerpunkt des siebten Karlsruher Ökonometrie-Workshops lag auf der Anwendung Neuronaler Netze bei Finanzzeitreihen, dem Einsatz von Datamining und Maschinellen Lernverfahren bei Fragestellungen des Finanzbereichs und quantitativen Methoden zur Beurteilung von Markt- und Länderrisiken. Das Spektrum ausgewählter Referate in diesem Buch, u.a. auch von international renommierten Experten, reicht von allgemeinen Betrachtungen zur Prognose mit Neuronalen Netzen und empirischen Ergebnissen für Wechselkurse, Rentenmärkte und Absatzzahlen über die Beurteilung von Marktrisiken und die Kreditüberwachung mit Maschinellen Lernverfahren bis zur Ermittlung und Einschätzung von Länderrisiken. Dieser Band berichtet über die aktuelle Entwicklung in diesen Gebieten und bietet ein Forum für Diskussionen.

Editors and Affiliations

  • Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie, Universität Karlsruhe, Karlsruhe, Deutschland

    Georg Bol

  • DaimlerChrysler AG, Ulm, Deutschland

    Gholamreza Nakhaeizadeh

  • Südwestdeutsche Genossenschaftszentralbank AG, Karlsruhe, Deutschland

    Karl-Heinz Vollmer

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