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Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte

  • Textbook
  • © 2001

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Authors:
  1. Klaus Sandmann

    1. Lehrstuhl für Bankbetriebslehre, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz, Deutschland

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  • Darstellung der Modellstruktur eines Finanzmarktes
  • Darstellung von Anwendung und Bewertung von Optionen

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Table of contents (12 chapters)

  1. Front Matter

    Pages i-xx
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  2. Grundlagen eines Finanzmarktmodells

    • Klaus Sandmann
    Pages 1-36

  3. Verteilungsunabhängige Bewertungsgrenzen für Call- und Put-Optionen

    • Klaus Sandmann
    Pages 37-53

  4. Eigenschaften ausgewählter Exotischer Optionen

    • Klaus Sandmann
    Pages 55-102

  5. Diskrete Zeitparameterisierung

    • Klaus Sandmann
    Pages 103-159

  6. Binomialmodell für Aktienoptionen

    • Klaus Sandmann
    Pages 161-199

  7. Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen und verwandte Vertragsformen

    • Klaus Sandmann
    Pages 201-247

  8. Grundlagen zeitstetiger Kursprozesse und das Black-Scholes-Modell

    • Klaus Sandmann
    Pages 249-289

  9. Zinsstruktur: Begriffsbildung und grundlegende Verträge

    • Klaus Sandmann
    Pages 291-320

  10. Diskrete Zinsstrukturmodelle

    • Klaus Sandmann
    Pages 321-359

  11. Zeitstetige Zinsstrukturmodelle

    • Klaus Sandmann
    Pages 361-409

  12. Modell eines internationalen Finanzmarktes

    • Klaus Sandmann
    Pages 411-432

  13. Lösungen der Übungsaufgaben

    • Klaus Sandmann
    Pages 433-496

  14. Back Matter

    Pages 497-524
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Keywords

About this book

Gegenstand des Buches ist die Modellstruktur eines Finanzmarktes und die Beurteilung, Bewertung und das Hedging derivativer Finanzverträge. Unter Anwendungs- und Bewertungsgesichtspunkten werden standardisierte und die wichtigsten exotischen Optionen behandelt. Die Darstellung beinhaltet Modelle mit diskreter und stetiger Zeit und befasst sich mit dem Aktienkurs-, Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiko. Neben Modellen mit zeitabhängiger Volatilität werden lognormale Modelle der Zinsstruktur diskutiert. Eine Vielzahl von Abbildungen und Tabellen sowie Beispiele und Übungsaufgaben mit Lösungen sollen das Verständnis vertiefen und zum Selbststudium anregen. Ziel ist es, in die Techniken einzuführen und die Fähigkeiten zu vermitteln, die für die Beurteilung und Bewertung kundenspezifischer Finanzverträge notwendig sind.

Authors and Affiliations

  • Lehrstuhl für Bankbetriebslehre, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz, Deutschland

    Klaus Sandmann

Bibliographic Information

  • Book Title: Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte

  • Authors: Klaus Sandmann

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-06881-6

  • Publisher: Springer Berlin, Heidelberg

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001

  • eBook ISBN: 978-3-662-06881-6Published: 09 March 2013

  • Edition Number: 2

  • Number of Pages: XX, 524

  • Number of Illustrations: 82 b/w illustrations

  • Topics: Public Economics, Finance, general, Quantitative Finance

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