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Finanzmathematik

Die Bewertung von Derivaten

  • Textbook
  • © 1998

Overview

Authors:
  1. Albrecht Irle

    1. Universität Kiel, Kiel, Deutschland

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Part of the book series: Teubner Studienbücher Mathematik (TSBMA)

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Table of contents (13 chapters)

  1. Front Matter

    Pages 1-5
    Download chapter PDF

  2. Einführung in die Preistheorie

    • Albrecht Irle
    Pages 7-34

  3. Stochastische Grundlagen diskreter Märkte

    • Albrecht Irle
    Pages 35-55

  4. Preistheorie im n-Perioden-Modell

    • Albrecht Irle
    Pages 56-80

  5. Amerikanische Claims und optimales Stoppen

    • Albrecht Irle
    Pages 81-104

  6. Der Fundamentalsatz der Preistheorie

    • Albrecht Irle
    Pages 105-115

  7. Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte

    • Albrecht Irle
    Pages 116-126

  8. Der Wienerprozeß

    • Albrecht Irle
    Pages 127-147

  9. Das Black-Scholes-Modell

    • Albrecht Irle
    Pages 148-166

  10. Das stochastische Integral

    • Albrecht Irle
    Pages 167-179

  11. Stochastische Integration und Lokalisation

    • Albrecht Irle
    Pages 180-193

  12. Quadratische Variation und die Ito-Formel

    • Albrecht Irle
    Pages 194-218

  13. Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration

    • Albrecht Irle
    Pages 219-236

  14. Märkte und stochastische Differentialgleichungen

    • Albrecht Irle
    Pages 237-256

  15. Back Matter

    Pages 257-260
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About this book

Mit der Verleihung des Nobelpreises an Scholes und Merton (1997) wurden finanzmathematische Arbeiten gewürdigt, die den Handel mit Optionen und anderen Finanzderivaten entscheidend gefördert haben. Dieses Buch gibt eine Einführung in die Theorie der Bewertung solcher derivater Finanzprodukte. Ein Schwerpunkt liegt in der Darstellung von Methoden zur Untersuchung von europäischen und amerikanischen Optionen, insbesondere wird eine ausführliche Behandlung der Black-Scholes-Formel gegeben. Moderne finanzmathematische Methoden, wie sie in diesem Buch beschrieben werden, sind eng mit der Theorie der stochastischen Prozesse verbunden. Es werden daher die benötigten Begriffe und Resultate über stochastische Prozesse bis hin zur stochastischen Integration in ihrer Wechselbeziehung zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen behandelt. Ziel des Buches ist es, den mit den Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie vorgebildeten Leser in die Methoden zur Untersuchung und Bewertung von Finanzderivaten einzuführen und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte zu vermitteln. "... To summarize, this is a very useful complement to Teubner's program on mathematical stochastics." N.Schmitz. Statistical Papers, Dortmund "... Der vorliegende Text gibt eine Einführung in das anspruchsvolle und doch praxis

Authors and Affiliations

  • Universität Kiel, Kiel, Deutschland

    Albrecht Irle

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