Overview
- Bietet eine verständliche Einführung in das Thema Finanzderivate
- Zeigt neuste Erkenntnisse zur Anwendung von numerischen Methoden in der Finanzmathematik auf
- Enthält viele informative Abbildungen und Übungen, etliche davon mit Lösungshinweisen auf der Webseite des Autors
Part of the book series: Springer-Lehrbuch (SLB)
Access this book
Tax calculation will be finalised at checkout
Other ways to access
Table of contents (5 chapters)
Keywords
About this book
Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.
Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.
Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.
Authors and Affiliations
About the author
Bibliographic Information
Book Title: Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten
Book Subtitle: Computational Finance
Authors: Rüdiger Seydel
Series Title: Springer-Lehrbuch
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-50299-0
Publisher: Springer Spektrum Berlin, Heidelberg
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)
Copyright Information: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017
Softcover ISBN: 978-3-662-50298-3Published: 31 August 2016
eBook ISBN: 978-3-662-50299-0Published: 23 August 2016
Series ISSN: 0937-7433
Series E-ISSN: 2512-5214
Edition Number: 2
Number of Pages: X, 248
Number of Illustrations: 46 b/w illustrations, 17 illustrations in colour
Topics: Quantitative Finance, Numerical Analysis, Finance, general