Gliederung

Zusammenfassung

Das Buch ist folgendermaßen gegliedert. In Kap. 2 werden Themen der Gesamtbanksteuerung, der Strategieplanung und speziell des Risiko-/Return-Managements behandelt, Bankmodelle werden diskutiert. In Kap. 3 wird das volkswirtschaftliche und politische Umfeld beleuchtet. Ebenso werden der regulatorische Rahmen und die Entwicklung und Philosophie von Basel I bis Basel III aufgezeigt. In den Kap. 4–6 werden die Details des Themenblocks Kreditrisiko beschrieben; die relevanten Aspekte der Risiko-/Rendite-Steuerung – vor dem Hintergrund der Basler Regeln – und resultierende Konzepte und Verfahren werden aufgezeigt. Analog folgen das Kap. 7 für den Bereich Marktrisiko, das Kap. 8 für das Operationelle Risiko und Kap. 9 für das Asset Liability Management.