Empirische Verteilungen

Zusammenfassung

Es sei (ξ_i)_i∈N eine Folge unabhängiger identisch verteilter Zufallsvektoren über (Ω, A, P) mit Werten im k-dimensionalen Euklidischen Raum R^k, k ≥ 1. Ist dann µ := ξ₁P die Verteilung von ξ₁ und bezeichnet $F = F_{\xi_{1}}$ die zugehörige Verteilungsfunktion, so wird es in statistischen Fragestellungen darauf ankommen, aufgrund von gemachten Beobachtungen ξ₁ (ω), … ξ_n(ω) Rückschlüsse auf die zugrundegelegte aber unbekannte Verteilung µ zu ziehen.