Zusammenfassung
Ausgangspunkt der Überlegungen bildet ein kausales und stationäres VAR(1)-Modell.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2011 Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
About this chapter
Cite this chapter
Neusser, K. (2011). Prognose mittels VAR-Modellen. In: Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8653-8_13
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8653-8_13
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag
Print ISBN: 978-3-8348-1846-1
Online ISBN: 978-3-8348-8653-8
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)