Zusammenfassung
In diesem Kapitel wird nach der Definition des Begriffs der Arbitrage zunächst die Arbitrage-Preistheorie vorgestellt, die wie das CAPM ein Kapitalmarktpreismodell ist. Der nähste Abschnitt leitet dann aber schon zum Hauptanliegen dieses Buches über, der Bewertung von Derivaten. Hierzu werden zunächst Forwards und Futures vorgestellt und anschließend mit Hilfe elementarer Arbitrageargumente bewertet. Hierbei kommt der Arbitragebegriff in seiner rigorosen Form zur Anwendung, wohingegen er in der Arbitrage-Preistheorie sehr weitläufig ausgelegt wird.
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© 2002 Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden
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Hausmann, W., Diener, K., Käsler, J. (2002). Arbitrage und elementare Derivatebewertung. In: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-80223-1_3
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-80223-1_3
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag
Print ISBN: 978-3-528-03169-5
Online ISBN: 978-3-322-80223-1
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