Zusammenfassung
Zwei Zeitreihen mit den Argumenten x und y sind gegeben. Die Korrelation zwischen den beiden gleichzeitigen Werten xi und yi gibt den Korrelationskoeffizienten ro. Sodann wird die Korrelation betrachtet, wenn x gegen y um das Maß L verschoben wird, also z.B. bei L = 1 xi mit yi+1 bei L = 2 xi mit yi+2 usw. Man erhält daraus r1, r2 und allgemein rL. Das Verschiebungsmaß L ist der sogenannte Lag [39] und wird auch mit τ bezeichnet [16]. Die Abhängigkeit des Korrelationskoeffizienten r von der Verschiebungsgröße L wird die Korrelationsfunktion genannt. Sind x und y zwei nebeneinander stehende Zeitreihen, spricht man von einer Kreuzkorrelationsfunktion. Die Zusammenhänge zwischen xi und xi+L führen zu einer Selbst- oder Autokorrelationsfunktion, die für L = 0 immer ro = 1 ergibt.
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© 1967 VEB Verlag für Verkehrswesen, Berlin
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Potthoff, G. (1967). Die Korrelationsfunktion. In: Die Korrelationsrechnung im Verkehrswesen. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-96200-3_9
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