Die Schätzung der Mittelwerte und Varianzen zweier Normalverteilungen bei „geringen Vorinformationen“ über die Parameter

Zusammenfassung

Die Zufallsgröße x_i, i = 1;2, genügt der Normalverteilung N(μ_i;σ ²_i ), wobei beide Parameter μi und σ ²_i unbekannt sind. Weiter wird vorausgesetzt, daß μ₁, μ₂, σ ²₁ und σ ²₂ unabhängig voneinander verteilt sind mit der gemeinsamen priori-Dichte

$$ \Psi \left( {{\mu_1};{\mu_2};\sigma_1^2;\sigma_2^2} \right) = konst/\left( {\sigma_1^2\sigma_2^2} \right) $$

((12.1))

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