Zusammenfassung
Dieses Kapitel fungiert als Grundlage zur Ableitung der Forschungshypothesen im empirischen Teil der Arbeit. Bevor der Einfluss der Rating-Änderung selbst sowie der Einfluss der Änderungsursachen auf die Kurse ausgewählter Wertpapierkategorien untersucht wird, ist zunächst die Rolle des Bonitätsrisikos im Rahmen der verbrieften Finanzierungsformen zu erörtern. Abschließend wird die Wertpapierliquidität als Erklärungsansatz für die verschiedenen Kursreaktionen der verschiedenen Wertpapierkategorien erörtert, um letztlich zu analysieren, welches Wertpapier stärker auf die Rating-Änderung reagieren dürfte.
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Hundt, S. (2015). Wirkung von angekündigten Rating-Änderungen auf Wertpapierkurse. In: Informationsgehalt von Credit Ratings. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-11310-0_5
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