Zusammenfassung
Das vorliegende Kapitel analysiert, inwiefern die LCR als Regulierungsinstrument die Investitions- und Finanzierungsentscheidungen von Banken sowie deren Risikosensitivität beeinflusst. Als Modellrahmen dient ein von Pausch (2012) modifizierter Ansatz in der Tradition von Klein (1971) und Monti (1972). Ein industrieökonomisches Zwei-Perioden-Modell untersucht zunächst die isolierte Wirkung der LCR auf das optimale Bankverhalten. Anschließend betrachtet der Modellrahmen die Auswirkungen einer kombinierten Regulierung aus LCR und NSFR auf die Bankentscheidungen im Optimum.
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Windl, M. (2019). Liquidity Coverage Ratio und Bankverhalten. In: Liquiditätsregulierung als Determinante für Bankverhalten. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25887-0_3
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