Zusammenfassung
Eine gutes Beispiel für die Analysemethoden des finanzmathematischen Teils bieten auch alle Formen der Termingeschäfte auf festverzinsliche Werte. Bei einem Termingeschäft wird zwischen den Parteien festgelegt,
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eine bestimmte Menge
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zu einem im Vertrag festgelegten Preis
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zu einem späteren Zeitpunkt
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abzunehmen oder zu liefern.
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Literatur
Hull, J., 1989 Options, Futures and other Derivative Securities, Englewood Cliffs
Deutsche Terminbörse, 1992 Bund Futures
Natenberg, S., 1988 Option Volatility and Pricing Strategies, Chicago
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© 1994 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Heidorn, T. (1994). Hedging von festverzinslichen Positionen. In: Vom Zins zur Option. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-05696-6_6
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Publisher Name: Gabler Verlag, Wiesbaden
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Online ISBN: 978-3-663-05696-6
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