Riassunto
Consideriamo ora un modello di mercato in cui siano presenti i due titoli che nel capitolo precedente abbiamo chiamato rispettivamente bond e stock, nell’ipotesi che il primo consista di un’attività finanziaria non rischiosa e il secondo di un’attività rischiosa.
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Gianin, E.R., Sgarra, C. (2007). Modello di Black-Scholes e strategie di investimento. In: Esercizi di finanza matematica. UNITEXT(). Springer, Milano. https://doi.org/10.1007/978-88-470-0611-9_4
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