Analogies Entre Geostatistique et Analyse en Composantes Principales de Processus ou Analyse Eofs

Résumé

On rappelle les fondements théoriques de l’Analyse en Composantes Principales appliquée ici à un processus (ACPP), avant de développer une méthode générale d’approximation et de calcul numérique des fonctions propres. Puis, on s’attache à montrer l’intérêt de cette technique, habituellement utilisée en archivage de données, pour l’interpolation d’un processus aléatoire, dans un contexte de multiréalisations, en insistant sur l’analogie avec les méthodes classiques d’interpolation optimale: Gandin, krigeage, fonctions splines. On montrera aussi que, pour la génération d’un processus aléatoire, la méthode peut, à deux dimensions, être comparée avec succès à la méthode des bandes tournantes.